Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第5回。今回は「スワップイールドカーブ編その4」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の3通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...