Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
<meta property="og:url" content="http://gouthamanbalaraman.com/blog/quantlib-python-tutorials-with-examples.html"/> <meta property="og:description" content="This post ...
When working with QuantLib, one class quietly underpins almost everything you do: Instrument. Whether you’re pricing a bond, structuring a swap, analyzing an option, or building an entire portfolio, ...
This is one of the most basic uses of QuantLib: pricing a European option using the Black-Scholes-Merton model. #include <ql/quantlib.hpp> #include <iostream> using namespace QuantLib; int main() { // ...
When I decided to rewrite my options pricing engine from Python to Rust, the first question I had to answer was: how do I know it’s correct? Black-Scholes is easy to verify. Plug in Hull’s example ...
In recent years, I’ve been working on implementing treasury systems for banks, mostly dealing with derivatives and risk management. I first used QuantLib over a decade ago when I was still at a bank, ...
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