CLAはポートフォリオの重み$${{\bf \omega}}$$に上限と下限の制約をつけた、最少分散ポートフォリオと最大シャープレシオポートフォリオ、効率フロンティア曲線を効率的に計算するアルゴリズムである。 重みの領域に制約のない場合の最少分散ポートフォリオ ...